做T辅助信号

更新于 2026-08-05 20:29  ·  工作日 17:15 自动同步

账户总览

9,499.66 元 +19.81元 (+0.2%)
持仓市值8,491.80 元
可用资金1,007.86 元

仓位占比

中证500ETF南方
16.5%
黄金ETF华安
27.3%
红利ETF华泰柏瑞
17.0%
沪深300ETF华泰柏瑞
9.9%
创业板ETF易方达
18.7%
可用资金
10.6%
📊 择时仓位管家 · 510500 中证500ETF
🟢 今日目标：满仓（100%）· 已持有
大盘非防守档（RSRS 0.17），已持有 510500 200 股，维持即可，不追加。
信号源：中证500指数 RSRS 二档制（数据 2026-08-05）。13年回测年化超额 +4.7%、 回撤 -63%→-52%。但：最大回撤仍达 -52%；超额依赖少数几次躲对大顶（样本仅3-4次熊市）； 阴跌震荡市会跑输（2021-24 实测 -31.9% vs 持有 -28.1%）。此卡不下单，买卖仍由你决定。

直接触发云端更新，约5分钟后刷新本页可见最新行情；持仓/成交记录由每个交易日17:15的本地任务同步

📥 ETF 定投计划（风险平价 · 方案4）

⚠️ 定投标的不做T、不减仓、不进轮动——回测口径即为纯定投零出场规则， 混用会让回测结论失效（业主 2026-08-02 拍板）。集中度与现金保留线仍然适用。
黄金（518880）27.3% / 目标 28.7%（-1.4pp）
红利（510880）17.0% / 目标 22.8%（-5.8pp）
沪深300（510300）9.9% / 目标 19.2%（-9.3pp）
中证500（510500）16.5% / 目标 15.9%（+0.6pp）
创业板（159915）18.7% / 目标 13.5%（+5.3pp）
本月定投 → 买入 沪深300（510300）1 手（100 股）约 471 元，佣金占比 1.06%。
买最欠配的一只 = 自动再平衡 + 费用最优（拆单会被最低5元佣金吃掉）。

依据：research/2026-08-01-ETF定投组合研究.md（全样本 XIRR 8.02%、最大回撤 −12.8%， IS/OOS 10.56%/9.78%）。权重为风险平价（波动率倒数），不预测收益。 收益别按回测数字期待——其中含黄金十年 +274.6% 的 beta，不可外推；可外推的是回撤改善。

中证500ETF南方 510500
7.82 -3.4%
数据 08-05（最新）
→ 横盘震荡 正常 0.9x 持仓 200股
MA57.53
MA107.57
MA207.82
布林上8.69
布林下6.96
⏸ 做T暂停（战绩反馈）
定投标的豁免做T。止损价仍供风控参考：7.46（触发减仓30%（已达目标））
正常震荡，按挂单价位操作即可
黄金ETF华安 518880
8.64 +2.2%
数据 08-05（最新）
近5日有4天低于MA20，谨慎操作
↑ 短期上升 放量 2.1x 持仓 300股
MA58.45
MA108.45
MA208.44
布林上8.62
布林下8.26
⏸ 做T暂停（战绩反馈）
定投标的豁免做T。止损价仍供风控参考：8.33（触发减仓30%（已达目标））
超买区域，优先高抛，谨慎追涨
红利ETF华泰柏瑞 510880
3.23 -0.7%
数据 08-05（最新）
高抛低吸价差不足2%，手续费后盈利空间有限
→ 横盘震荡 正常 0.9x 持仓 500股
MA53.27
MA103.26
MA203.20
布林上3.37
布林下3.04
⏸ 做T暂停（战绩反馈）
定投标的豁免做T。止损价仍供风控参考：3.13（触发减仓30%（已达目标））
正常震荡，按挂单价位操作即可
沪深300ETF华泰柏瑞 510300
4.71 +0.7%
数据 08-05（最新）
→ 横盘震荡 正常 1.2x 持仓 200股
MA54.64
MA104.67
MA204.72
布林上4.91
布林下4.54
⏸ 做T暂停（战绩反馈）
定投标的豁免做T。止损价仍供风控参考：4.54（触发减仓30%（已达目标））
正常震荡，按挂单价位操作即可
创业板ETF易方达 159915
3.56 +1.3%
数据 08-05（最新）
→ 横盘震荡 正常 1.0x 持仓 500股
MA53.41
MA103.45
MA203.59
布林上4.01
布林下3.17
⏸ 做T暂停（战绩反馈）
定投标的豁免做T。止损价仍供风控参考：3.36（触发减仓30%（已达目标））
正常震荡，按挂单价位操作即可

📈 净值对比（起点 2025-11-21 = 100）

— 账户净值(TWR)— 国证A指
首笔入金(账户起点2025-11-01)持续记录起点直连API同步上线重放管道/私有化真实费用+全套门控
-59.8%净值收益(TWR)
-5,507开户至今盈亏(元)
-66.6%超额收益(vs指数)
净值按份额法计算：银证转入/转出只改份额不改净值，收益率不被申赎失真。基线100=本金不亏不赚。净转入合计 15,007 元。历史段由账本流水+真实费用重建。

🔬 价量共振择时（影子研究 · 不下单）

⚠️ 研究阶段，未经实盘验证，不构成任何操作建议。此卡不下单、不改持仓。 上线日 2026-07-26，从此起纯前向记录（历史回测见 research/ 笔记）。策略有"坏年份"风险（2021/2025回测大幅跑输）。
今日信号空仓
上线以来（8个交易日） 影子 +0.0% vs 持有 +1.1%（超额 -1.1%）

近10日信号：07-27 空07-28 空07-29 空07-30 空07-31 空08-03 空08-04 空08-05 空

口径：中证500价量共振，前一日信号决定当日参与；模拟净值仅供研究观察，不代表可实现收益。

📆 定投操作流程

1

每月固定一天

看上方「ETF 定投计划」卡，它会算出当前最欠配的一只和该买几手。 挑固定日期执行（如发薪后首个交易日），不要挑时机——回测口径就是机械定投。

2

限价买入建议的那一只

只买卡片指定的一只、一次买满，不要拆成几笔——佣金最低5元， 拆5笔各300元费率高达1.67%，集中买1500元只要0.33%。买入属机会型操作，用限价即可。

3

其余时间什么都不做

定投标的不做T、不减仓、不看盘。下跌不是减仓信号—— 固定金额在低位自动买得更多，这正是定投起作用的机制。

定投清单

风控规则（定投模式）

▸单一标的市值不超过总资产 40%（风控不因定投豁免）
▸现金保留 5% 不动用，止损后要有钱补救
▸单笔买入 不低于 1000 元，否则最低5元佣金吃掉 >0.5%
▸定投标的不做T、不减仓、不进轮动——混用会让回测结论失效
▸回测最大回撤 −12.8%，且含黄金十年beta（不可外推）；能拿住才是前提
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仅供参考，不构成投资建议 · 据此操作风险自负